OptionMetrics 将历史期权数据引入 Snowflake Cloud Marketplace

OptionMetrics 已通过 Snowflake 的私有云市场提供其历史期权数据集，使机构投资者和学术研究人员能够直接从云端访问期权数据，而无需维护本地数据库。此举反映出资本市场正从本地存储的市场数据转向云原生研究基础设施的更广泛趋势，也应对了日益严峻的基础设施挑战，因为量化策略越来越多地结合多种资产类别，需要能够处理海量历史信息的平台。对于机构投资者而言，这一分发扩展消除了下载和维护大型本地数据库的需要，同时允许多个团队使用同一个持续更新的数据集开展工作，从而降低存储成本和基础设施管理开销。

OptionMetrics 数据集现已通过 Snowflake 市场提供

Snowflake 现已提供的数据库包括 OptionMetrics 旗舰 IvyDB US 历史日终数据库，以及其盘中美国期权数据集。该盘中数据集会在交易日内的美国东部时间上午 10:00、下午 2:00 和下午 3:45 捕捉市场快照。该市场还包括覆盖欧洲、加拿大和亚太地区的区域数据集，以及覆盖在北美和欧洲交易所交易的全球指数期权和期货期权的数据集。这些产品共同为研究人员提供历史隐含波动率、期权价格、希腊字母指标及其他衍生品分析数据，用于回测交易策略、评估组合风险和开展实证市场研究。

OptionMetrics 表示，客户可以继续以传统方式下载数据，但现在也可以选择直接通过其 Snowflake 环境访问数据集。公司将持续维护和更新这些数据集，因此用户始终查询的是当前版本，而不是定期刷新本地数据库。客户需要 Snowflake 许可证才能通过该平台访问数据集。

云基础设施降低存储和维护要求

历史上，金融数据供应商通过可下载文件分发大型数据集，客户则将其存储并管理在自己的服务器上。云市场正在改变这一模式，允许客户直接在数据集所在的位置查询数据，而不是维护本地副本。对于研究人员而言，这可以降低存储成本和基础设施管理负担，同时允许多个团队使用同一个持续更新的数据集开展工作。

“在当今快速变化的市场中，更顺畅地访问期权数据可以让风险管理人员和量化专业人士在评估交易策略时获得优势，”OptionMetrics 首席运营官 Eran Steinberg 表示。“通过借助 Snowflake 让我们的数据可通过云端访问，我们为机构投资者和学术研究人员提供了一种便捷方式，使其能够快速访问日常依赖的期权数据和分析工具。”

云服务提供商日益成为金融机构发现、购买和使用商业数据集的市场，而无需单独安排数据交付。这减少了整合工作，同时允许企业在通用分析环境中结合多家供应商的数据集。对于量化研究人员而言，云原生访问还支持日益协作的工作流程，因为数据科学家、组合经理和风险团队可以同时查询相同的数据集，无需重复存储或维护独立的研究环境。

量化研究转向整合型技术平台

OptionMetrics 长期以来一直被视为投资行业和学术界期权研究的标准参考数据集之一。其 IvyDB 数据库被广泛用于研究波动率、衍生品定价、期权市场结构、组合风险和系统化交易策略。随着期权市场在机构组合管理中的核心地位日益提升，对这些能力的需求也不断增长：上市期权交易量快速扩张、散户期权交易兴起，以及机构对波动率策略的使用增加，都推动了市场对清洁、标准化历史数据集的需求，而这些数据集需要能够支持复杂的量化模型。

Snowflake 已成为云市场趋势中规模最大的参与者之一，并将自身定位为其所称的 AI 数据云，允许企业通过通用平台共享数据、应用程序和人工智能模型。对于已经运营云原生研究环境的企业而言，OptionMetrics 的最新分发渠道从研究流程中进一步移除了一个基础设施层。

常见问题

OptionMetrics 通过 Snowflake 提供了哪些数据集？

OptionMetrics 通过 Snowflake 的私有云市场提供了其 IvyDB US 历史日终数据库和盘中美国期权数据集。该市场还包括覆盖欧洲、加拿大和亚太地区的区域数据集，以及覆盖在北美和欧洲交易所交易的全球指数期权和期货期权的数据集。

云端交付如何改变机构投资者访问期权数据的方式？

云端交付允许机构投资者直接在数据集所在的位置查询数据，而不是维护本地副本。这可以降低存储成本和基础设施管理负担，同时允许多个团队使用同一个持续更新的数据集开展工作，消除下载和维护大型本地数据库的需要。

OptionMetrics 在哪些时间捕捉盘中市场快照？

OptionMetrics 的盘中美国期权数据集会在交易日内的美国东部时间上午 10:00、下午 2:00 和下午 3:45 捕捉市场快照。