韩国开发银行正在重新修订企业违约概率计算模型，以便在明年到来前改进其根据经济变化估算贷款损失准备金的方法。该行计划于明年上半年完成模型重构，并在今年年底前选定外部专业机构，以提高计算准确性，评估模型修订对准备金水平和危机情景分析的影响。此次修订旨在更准确地预测经济波动对借款企业偿债能力的影响，直接影响该行报告的利润和风险管理能力。此次重构旨在满足政策性金融机构准确预测企业违约风险的需要，同时维持充足的资本缓冲，为战略性放贷活动提供支持。
KDB 重新设计违约风险模型的经济变量选择
作为模型修订的一部分，韩国开发银行将重新选择用于估算违约率的国内外经济变量。该行要求变量选择充分考虑其资产构成和机构特征，并认识到覆盖整个经济体的指标可能无法充分反映 KDB 借款人组合所面临的具体风险。新模型将研究经济指标的变化如何转化为借款企业偿债能力的变化。该行将在今年年底前选定外部专业机构，以提高模型的准确性。
修订后的模型兼顾准备金计提与危机分析两项用途
根据上述内容，新模型估算的风险将用于两方面。在预期经济情景下，该模型将计算所需的贷款损失准备金水平；在危机情景下，则将分析借款企业信用评级恶化的程度。该方法旨在评估通常能够正常偿还债务的企业在遭受经济冲击后，可能出现信用评级下调或违约的情况。该行表示，有必要评估多家借款企业同时陷入困境的情形，以衡量该机构能够承受的冲击程度。KDB 将在本项目中重新审视信用评级变化的计算方法，以及反映危机影响的方式。
实施重点是制定符合资产特征的损失估算标准
修订的实际影响取决于采用新计算方法后，同类资产对应的预期损失将如何变化。一名金融业官员表示，政策性金融机构必须具备吸收因支持需要政策性融资的企业而产生损失的能力，并强调应根据 KDB 的资产特征预测违约风险，同时维持相应的风险应对能力。该行确认，将验证该模型不仅能在历史数据下正常运行，也能适用于多种经济状况和特殊情景。
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